交易单基本要素
日元汇率看涨/看跌期权示例 |
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日元看涨期权 |
日元看跌期权 |
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卖方 |
光大银行 |
光大银行 |
买方 |
客户 |
客户 |
名义本金 |
JPY 10,000,000 |
JPY 10,000,000 |
交易日 |
2007年9月14日 |
2007年9月14日 |
生效日 |
2007年9月14日 |
2007年9月14日 |
到期日 |
2012年9月14日 |
2012年9月14日 |
期权类型： |
美式/欧式/百慕大 |
美式/欧式/百慕大 |
期权费： |
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期权费支付方 |
买方 |
买方 |
期权费 |
名义本金*1.10%，于生效日支付给卖方 |
名义本金*1.50%，于生效日支付给卖方 |
浮动端支付 |
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浮动端支付方 |
卖方 |
卖方 |
浮动端数额 |
名义本金* Max（0.00%，汇率指数-执行汇率）/执行汇率 |
名义本金* Max（0.00%，执行汇率-汇率指数）/执行汇率 |
汇率指数 |
支付日前5个工作日路透TKFE页面东京时间下午3点USDJPY中间价 |
支付日前5个工作日路透TKFE页面东京时间下午3点USDJPY中间价 |
