利率互换示例

甲方

光大银行

乙方

客户

名义本金

USD 10,000,000

交易日

2007年9月14日

生效日

2007年9月14日

到期日

2012年9月14日

甲方支付：

浮动利率

3M Libor + 利差

利差

0.65%

计息基准

Act/360，可调整

支付日

每季支付

利率重置日

每个支付日的前两个工作日，价格来源于路透LIBOR01

乙方支付：

固定利率

5.16%

计息基准

30/360，可调整

支付日

每年支付

营业日惯例

经修正的下一个营业日